一道三角套汇计算题，感觉答案有点问题，已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下：

1. 一道三角套汇计算题，感觉答案有点问题，已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下：

答案一：“1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套汇”前面两个为什么取中间价？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102

不等于1,有利可图,又该数据大于1,需要用顺套的方式,即从第一个市场开始(纽约市场开始)是买入。套.注意:如果乘出来的数据小于1,则要在最后另一市场开始，就是卖出价了。

2. 急！！！！！国际金融的题目~~~~

1.首先是判断是否存在套汇的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有伦敦是间接标价,其他为直接标价,就都换成直接标价,基准货币数为1:
纽约：GBP1=USD1.5703~15          中间价:1.5709    
伦敦：HKD1=GBP0.080734-0.080744   中间价:0.080739
香港：USD1=HKD7.7853~72          中间价:7.78625
汇率相乘(可以考虑用中间价)如果不等于1则有利可图.1.5709 * 0.080739*7.78625=0.98755,不等于1则有利可图,即有套汇机会
2.计算套汇赢利
因为三者的积数小于1,显然顺套(即从纽约市场开始)是亏损的,那么就从伦敦市场开始,即200万英镑在伦敦市场兑换成港元再将港元在香港市场兑换成美元((2000000/0.080744)/7.7872),再在纽约市场兑换成英镑,再减去2000000成本,就是获利数
即有:2000000/(0.080744*7.7872*1.5715)-2000000=24062.98英镑
套汇赢利24062.98英镑
注意:在兑换时的汇率选择,简单的方法是,如果是乘选小的数字,除则选大的数字,该题目中,都是除,都选了大数)

3. 什么情况下市场存在套利机会?考试考题，求详细解答

凡是同一类或者同一种资产在不同的市场上存在价格差异就会有套利的机会.同时,在同一个市场不同的品种间由于品种的关联性也会存在套利的机会.

4. 金融市场单位套汇利润案例分析题

判断:
转换成同一标价法,(直接标价法)
香港外汇市场USD1=HKD7.7474
伦敦外汇市场HKD1= GBP1/14.4395
纽约外汇市场GBP1=USD1.8726
汇率相乘: 7.7474*1/14.4395*1.8726=1
只有汇率相乘不等于1时才有套汇机会,现在汇率相乘等于1,没有套利机会

5. 关于套汇计算

6. 判断市场是否存在套利可能性 高分求解

首先计算上远期买价的上限和远期卖价的下限
远期买价的上限为2.2441, 远期卖价的下限为2.2497
市场的远期买价为2.2644,市场的远期卖价为2.2706
因此市场的远期买价超过了远期买价的上限,因此存在抛补套利机会.构造借马克、即期出售马克购买美元、投资于美元货币市场、远期出售美元购买马克的抛补套利策略。运用1单位货币的
收益为1/2.2584*(1+10又11/16*30/360)*2.2644=1. 0115866598马克
成本为(1+6%*30/360)=1.005马克
利润为0.0065866598马克
运用100000000单位货币的利润为658665.98马克。

7. 套汇计算题（要求写出具体步骤）

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元
2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），
从香港市场开始，
银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；
纽约市场：
银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元
获利91.42万港元
不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~

8. 套汇计算题

先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:
纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80
法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)
伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50
汇率相乘(用中间价):[(1.9200+1.9280)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.0204,不等于1,有套汇机会,大于1,套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克(1.9200),再在法兰克福市场兑换成英镑(1/3.7800),再在伦敦市场兑换成美元,减去投入的美元,即为套汇收益:
100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元
套汇收益很少,理论上有套汇机会,实际上无利可图.